بهینه سازی سبد دارایی یک بانک نمونه


بهینه سازی سبد دارایی یک بانک نمونه




مساله سرمایه گذاری یک مساله انتخاب می باشد، که در طی اون باید موقعیت های مناسب سرمایه گذاری تعیین شده و میزان تخصیص بهینه سرمایه به هر کدام از موقعیت ها در قالب سبد سرمایه گذاری (پرتفو) به دست آید .


عوامل عمده انحطاط انسان از نگاه قرآن کریم
در بهینه سازی پرتفو، مساله اصلی انتخاب دارایی ها و اوراق بهاداری هست، که با مقدار مشخصی سرمایه می توان تهیه کرد.


برآورد فرسایش زیرحوضه هلشی از حوضه مرک در شهرستان کرمانشاه
پرتفوی به منظور کاهش ریسک و به صورتی انتخاب می‌شود تا در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارائیها (شامل سهام‌های خریداری شده) نزدیک به صفر باشد.اگر چه کمینه کردن ریسک و بیشینه کردن بازده سرمایه گذاری به نظر ساده می رسد اما در عمل روشهای متعددی برای تشکیل پرتفوی بهینه به کار گرفته شده هست.


بررسی مقایسه‌ای اثربخشی فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران، تربیت مدرس و شهید بهشتی
کلیه ی تصمیمات مالی متضمن نوعی تعادل بین ریسک و بازده می باشد.


رابطه سیاست های قومی دولت مرکزی و تضاد قومی بررسی تطبیقی کمی طی سال های 2004-1990
با این پرسش آغاز می کنیم که چگونه یک سرمایه گذار چه مقدار از دارایی پر خطر را در مقابل دارایی بی خطر سرمایه گذاری کند.


بررسی شیوه های موجود و مطلوب انتخاب و تربیت معلمان ابتدایی از دیدگاه مدرسان، کارشناسان و مدیران مدارس ابتدایی استان قم
ابتدا به تعادل بین ریسک و بازده می پردازیم که در هنگام انتخاب بین دارایی های بی خطر و پر خطر به اون بر می خوریم.


برآورد ظرفیت مالیاتی استان‌های ایران با رویکرد کوشش مالیاتی
این تحقیق به دنبال بهینه سازی پرتفو دارایی های یک موسسه مالي نمونه هست.به عبارتی تخصیص دارایی ها چگونه انجام شود تا بیشترین سود عاید موسسه مالي شود.در این تحقیق با توجه به قیمت های پایانی سهام مبادله شده ی 30 شرکت در بازه وقتی مورد نظر، به محاسبه ی بازدهی و ریسک تک تک سهام ها و ایجاد یک پرتفوی بهینه با توجه به مدل مارکویتز می پردازیم.ولی مهمترین سوال این هست که باید چه ترکیبی از دارایی ها را نگه داری کنیم تا بتوانیم ضمن داشتن یک ریسک ثابت حداکثر بازدهی را داشته باشیم.با هستفاده از مدل مارکویتز و مدل CAPM به بررسی سطح سرمایه‌گذاری هر شرکت در سبد نسبت به بازده سبد، با توجه به وزن هر یک از دارایی ها در سبد سهام می پردازیم.


بررسی جذب و تجمع آرسنیک در گیاهان روئیده بر‌ خاک‌های آلوده اطراف معدن زرشوران، شمال غرب ایران
نتایج حاصل از تحقیق به این گونه نشان می دهد که با توجه به مدل مورد اشاره شده ، سطح سرمایه گذاری برخی از سهام شرکتها ، با توجه به افزایش بازدهی اون ها افزایش میابد در نتیجه سرمایه گذاری این شرکت ها دارای ریسک بالاتری نسبت به سایر شرکتهاست .


مسئولیت مدنی نقض رازهای تجاری
و در مقابل سطح سرمایه گذاری برخی سهام با افزایش بازدهی کاهش یافته ، که نشان دهنده این هست که این سهام ریسک پایین تری دارند.

.

نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دارایی ها و بازده دارایی های موسسه مالي در بازه ی وقتی مورد نظر ، نشان می دهد با نرخ بهر ه ی بدون ریسکی که در سال1390 در موسسه مالي های ایران بوده ، سپرده گذاری در اون سال در موسسه مالي جایز نبوده ( حتی برای سرمایه گذار ریسک گریز).

و سرمایه‌گذار بهتر بوده سرمایه‌اش را در بازار معاملات بورس برنامه دهد.

با یک سناریوسازی می‌توان فرمود اگر نرخ بهره بدون ریسک در سال ???? از ?? % بیشتر بود سرمایه‌گذار می‌توانست در کالای غیر ریسکی یا موسسه مالي سرمایه‌گذاری کند.

واژگان کلیدی:سرمایه گذاری ، تخصیص بهینه سرمایه، پرتفوی (سبد سرمایه گذاری)،ریسک ، بازدهی ، پرتفوی بهینه، دارایی پر خطر ، دارایی بی خطر ، مدل مارکویتز ، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ، نرخ بهره بدون ریسک، سرمایه گذار ریسک پذیر ، سرمایه گذار ریسک گریز.


نمایه ها:


82 out of 100 based on 52 user ratings 352 reviews